Projekty (radené podľa začiatku riešenia)

Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami

prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Členovia v projekte
doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., Ing. Tomáš Plíhal, PhD., prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., Ing. Zuzana Košťálová, PhD., prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., prof. Roman Horváth, PhD., prof. Iftekhar Hasan, Ing. Peter Gernát, PhD., doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD.

• Základné údaje
• Charakteristika

• Doba riešenia projektu: 07/2019 - 12/2022
  Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0335

   

• Systémové riziko spôsobuje prelievanie problémov z jednej, alebo viacerých finančných inštitúcií do fungovania ďalších finančných inštitúcií doma aj v zahraničí, pričom intenzita s akou sa prejavuje sa v čase mení, a to najmä v závislosti od prepojenosti inštitúcií finančného systému. Keďže výrazná majorita aktív finančného systému na Slovensku je vo vlastníctve zahraničných spoločností, systémové riziko ohrozuje aj slovenský finančný systém. Hlavným cieľom predkladaného projektu aplikovaného výskumu je vytvorenie aplikácie na modelovanie komplexnej globálnej siete prepojení medzi finančnými inštitúciami vo svete, ktorá slúži na monitorovanie systémového rizika a zraniteľnosti finančného systému. Vytvorením komplexnej siete finančných inštitúcií vo svete budeme môcť sledovať nakoľko je finančný systém na Slovensku zraniteľný, a vyhodnocovať nielen nakoľko jednotlivé politiky vlád, regulátorov a monetárnych autorít ovplyvňujú úroveň systémového rizika, ale aj ako systémové riziko ovplyvňuje úroveň zadlžovania domácností a firiem. Naše riešenie vychádza z aktuálnych metód, ktoré integrujú globálny a systematický prístup k meraniu systémového rizika. Nami navrhované riešenie umožní porovnaním rôznych politík štátov, regulátorov a monetárnych autorít v rámci celkovej siete finančných inštitúcií vyhodnotiť, ktoré opatrenia zvyšujú systémové riziko.