- Domov
- Základné informácie
- Aktuality
- Pracovníci
- Vedecké podujatia
- Projekty
- Publikácie
- Ekonomický časopis
- Kontakt
Publikácie vydané Ekonomickým ústavom - Pracovné listy EÚ SAV
WP 109 Na extrémnych hodnotách záleží – porovnanie databáz finančných kríz
Ing. Mária Širaňová, MA., PhD. , Ing. Karol Zeleňák, PhD.
Kolektív
Ing. Mária Širaňová, MA., PhD., Ing. Karol Zeleňák, PhD.
- Rok vydania: 2021
- Počet strán: 43
- ISSN 1337-5598
- Súbor na stiahnutie (1,14 MB)
V tomto príspevku skúmame súlad v identifikácii krízových udalostí najvýznamnejších databáz bankových a fiškálnych kríz. V rámci vykonanej analýzy vypočítavame Cohenov ukazovateľ kappa merajúci mieru prekrývania databáz krízových udalostí. Okrem toho využívame panelové logitové modely s náhodnými efektmi na skúmanie prediktívnych vlastností indikátorov včasného varovania (EWI) vybraných z hodnotiacej tabuľky Procedúry makroekonomických nerovnováh. Taktiež identifikujeme najvplyvnejšie pozorovania v rámci databáz krízových udalostí unikátne pre každú individuálnu databázu pomocou Pregibonovej delta-beta štatistiky. Naše výsledky potvrdzujú, že stupeň zhody naprieč databázami je skutočne relatívne vysoký, najmä ak zavádzame jednoročné oneskorenie kvôli možným nezrovnalostiam pri identifikácii krízových udalostí vznikajúcich na začiatku alebo na konci kalendárneho roka. Na druhú stranu však významnú úlohu zohráva niekoľko vplyvných pozorovaní, ktoré determinujú heterogénne výsledky pre vybrané štatisticky významné EWI. Tento problém je výraznejší pri databázach bankových kríz. Na základe týchto empirických zistení formulujeme niekoľko návrhov, ktoré by mali byť diskutované v rámci širšej vedeckej komunity, aby bolo možné adresovať otvorené problematické aspekty identifikácie krízových udalostí.
Menu
- Všetky
- Monografie a vedecké editované knihy
- Zborníky z vedeckých podujatí
- Výskumné práce EÚ SAV online
- Expertízne štúdie EÚ SAV online
- Pracovné listy EÚ SAV online
- Komentár EÚ SAV online
- Ostatné online
Kontakt
Šancová č. 56
Bratislava 811 05
Tel.: +421-2-5249 8214
lenka.bartosova@savba.sk Slovenská akadémia vied Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R)